横截面因子评估

用 IC、Rank IC、ICIR、decay 和 turnover 评估同日多资产排序因子。

适用场景

• 因子在每个日期对多资产排序，目标是选股或多资产横截面排名。

输入

• 多资产 factor DataFrame、价格 DataFrame、forward returns、horizons、symbols 和日期范围。

输出

• IC 均值、IC 标准差、ICIR、Rank IC、decay、turnover 和带限制的结论。

约束

• 少于 10 个 symbols 时不能把横截面 IC 作为主要证据。
• 不报告缺少 IC 标准差或 ICIR 的 IC 均值，也不忽略 turnover 与 decay。

关联工作流

• AI 因子评估

源文件

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